Trương Vệ Kiện đã âm thầm bán một căn nhà sang trọng với giá 10.350.000 đô-la Hồng Kông (gần 31 tỷ đồng), lỗ khoảng 3,5 tỷ đồng. Vì đây là nơi thương tâm khi em trai anh bị đột tử nên đã ít nhiều ảnh hưởng đến giá cả.


Sau khi Trương Vệ Kiện kết hôn với bà xã Trương Tây, anh được rất nhiều fan yêu mến với hình tượng người đàn ông yêu gia đình. Trong những năm đầu, Trương Tây bị đồn sảy thai hai lần, trong một cuộc phỏng vấn, Trương Vệ Kiện nói rõ "lần sảy thai thứ hai là giả" và nói đùa rằng vợ anh thích mặc rộng rãi nên mới khiến mọi người hiểu lầm. Về việc có muốn có con hay không, Trương Vệ Kiện trả lời nước đôi: "Vừa muốn có lại vừa không muốn có." Khi được hỏi liệu có hối hận vì không có con không, Trương Vệ Kiện trả lời: "Chưa chắc, nếu sinh một đứa con chỉ biết chọc giận tôi thì chẳng phải sẽ rất tệ hay sao?"


Vào đầu năm 2018, em trai Trương Vệ Kiện là Trương Vệ Di đột ngột qua đời tại nhà. Trương Vệ Kiện xác nhận sự việc ngay lập tức và đăng bài nói: “Tôi và gia đình đều rất mạnh mẽ, xin hãy yên tâm!” Cũng có tin rằng Trương Vệ Di từng là quản lý của Trương Vệ Kiện, kể từ năm 2011, Trương Vệ Di đã nhiều lần tố Trương Vệ Kiện nợ lương hại anh ta phải sống thiếu thốn, sau đó mẹ con Trương Vệ Kiện tuyên bố hoàn toàn không có chuyện này, từ đó hai bên trở mặt với nhau.

Truyền thông Hồng Kông đưa tin, vào ngày 2 tháng 9, căn biệt thự Trương Vệ Kiện sống cùng mẹ từng mua với giá 11,8 triệu đô-la Hồng Kông cách đây 23 năm đã được nam diễn viên bán lỗ với giá 10,35 triệu đô-la Hồng Kông. Được biết, Trương Vệ Di đã qua đời trong biệt thự cách đây 2 năm nên mới khiến giá thành bị giảm, Trương Vệ Kiện cũng đành phải ngậm ngùi chịu lỗ.